Desenvolvimento De Um Sistema Comercial, Passo A Passo

5 Passos para o desenvolvimento de um sistema de negociação Por: Alexander Nekritin É preciso tempo e experiência para construir um sistema de negociação bem-sucedido que possa gerar negócios economicamente lucrativos, mas Alexander Nekritin da TradingMarkets enumera os primeiros passos abaixo para você começar. 1. Back-Testing Cada sistema de comércio deve ter uma vantagem. A vantagem é o que deve fazer com que seu sistema tenha expectativa positiva. Em outras palavras, deve ser lucrativo a longo prazo. Vamos entrar nos cálculos e equívocos comuns sobre a expectativa mais tarde. Mas, por enquanto, é importante entender que uma vantagem deve, idealmente, tornar o sistema rentável a longo prazo e fazer com que você tenha mais probabilidade de ganhar dinheiro do que perder dinheiro em um tamanho de amostra suficientemente grande de negócios. 2. Co-Linearidade do Indicador Ao selecionar uma borda, é muito crucial não otimizar demais ou ajustar os dados. Um erro comum que as pessoas fazem ao desenvolver um sistema está usando dois indicadores similares ou confirmando e otimizando-os. Isso faz com que o sistema fique ótimo historicamente no entanto, o sistema também não fará no futuro. Os indicadores são divididos em cinco tipos: Exemplos de cada tipo de indicador: Tendência de médias móveis, volume de equilíbrio de volume ADX, AccumulationDistribuição OverboughtOversold CCI, RSI Momentum Stochastics, Taxa de variação Volatilidade Bollinger Bands, Keltner Bands 3. Robustness do sistema Também é importante Que a borda é robusta. Um sistema é robusto quando mantém expectativa positiva. O sistema deve ser testado em um movimento para cima, para baixo e para a lateral. Muitos sistemas de acompanhamento de tendências funcionam bem quando as tendências do instrumento, mas o donrsquot também ocorrem quando o instrumento está em um período de whipsaw lateral. É crucial que o período seja levado em consideração durante o teste de volta. 4. Quantidade para teste posterior Eu recomendo back-testing em pelo menos 2000 barras. Se você estiver testando novamente um sistema nos gráficos diários, eu recomendo usar 10 anos. Nas tabelas intra-dia, recomendo voltar a testar os sistemas tão longe quanto o seu fornecedor de dados permitir. Isso geralmente é de seis meses a um ano. 5. Programas de teste para trás É importante usar o software de nível profissional com capacidades de back-testing ao desenvolver seu sistema. Para citar alguns: MetaStock, BigTrends MetaStock Toolkit. TradeStation. Publique um comentário Próximas conferências Contacte-nos Como desenvolver um sistema de negociação rentável Neste artigo, explicaremos como desenvolver um sistema de negociação rentável em cinco etapas: Etapa 1: Selecione um mercado e um cronograma Etapa 2: Definir regras de entrada Etapa 3: Definir regras de saída Etapa 4: Avaliar seu sistema Etapa 5: Melhorar o sistema Let8217s dar uma olhada nessas etapas. Etapa 1: Selecione um mercado e um prazo Cada mercado e cada período de tempo podem ser negociados com um sistema. Mas se você quiser olhar para 50 mercados de futuros diferentes e 6 prazos importantes (por exemplo, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min e diariamente), então você precisa avaliar 300 opções possíveis. Aqui estão algumas dicas sobre como limitar suas escolhas: embora você possa negociar todos os mercados de futuros, recomendo que fique com os mercados eletrônicos (por exemplo, e-mini SampP e outros índices, títulos do Tesouro e Notas, Moedas, etc). Normalmente, esses mercados são muito líquidos, e você não tem problemas para entrar e sair de um comércio. Outra vantagem dos mercados eletrônicos é comissões mais baixas: espere pagar pelo menos metade das comissões que você paga em mercados não eletrônicos. Às vezes, a diferença pode chegar a 75. Quando você seleciona prazos menores (menos de 60min), seu lucro médio por comércio geralmente é comparativamente baixo. Por outro lado, você obtém mais oportunidades comerciais. Ao negociar em um prazo maior, seus lucros por comércio serão maiores, mas você terá menos oportunidades comerciais. É necessário para você decidir qual o prazo que melhor se adequa a você. Menos prazos significam lucros menores, mas geralmente menor risco, também. Quando você está começando com uma pequena conta de negociação, então você pode querer selecionar um pequeno período de tempo para se certificar de que não está sobrecarregando sua conta. Os sistemas de negociação mais rentáveis ​​usam prazos maiores, como diariamente e semanalmente, mas estejam preparados para menos ações de negociação e maiores descontos. Passo 2: Definir as regras de entrada Let8217s simplificar os mitos das regras do 8220entry8221: Basicamente, existem 2 tipos diferentes de configurações de entrada: Tendência seguinte: quando os preços estão subindo, você compra e, quando os preços estão baixando, você vende. Swing-trading: quando os preços estão sendo negociados em um extremo (por exemplo, banda superior de um canal), você vende, e você tenta pegar o pequeno movimento enquanto os preços estão voltando para 8220normalcy8221. O mesmo se aplica à venda. Na minha opinião, o comércio de swing é, na verdade, um dos melhores estilos de negociação para o comerciante inicial para ficar com os pés molhados. Em contrapartida, a negociação de tendências oferece maior potencial de lucro se um comerciante conseguir uma tendência importante do mercado de semanas ou meses, mas poucos são os comerciantes com disciplina suficiente para ocupar um cargo nesse período de tempo sem se distrair. A maioria dos indicadores que você encontrará no seu software de gráficos pertencem a uma dessas duas categorias: você possui indicadores para identificar tendências (por exemplo, médias móveis) ou indicadores que definem situações de sobrecompra ou sobrevenda e, portanto, oferecer uma configuração comercial para um balanço de curto prazo comércio. Então, não se confunda com todas as possibilidades de entrar em um comércio. Certifique-se de que você entende por que você está usando um determinado indicador ou o que o indicador está medindo. Um exemplo de uma estratégia de negociação de swing simples pode ser encontrada no próximo capítulo. Passo 3: Definir as regras de saída. Let8217s mantê-lo simples aqui também: Existem duas regras de saída diferentes que você deseja aplicar: Stop Loss Rules para proteger seu capital e Profit Taking Exits para perceber seus lucros. As duas regras de saída podem ser expressas de quatro maneiras: Um valor fixo em dólares (por exemplo, 1.000) Uma porcentagem do preço atual (por exemplo, 1 do preço de entrada) Uma porcentagem da volatilidade (por exemplo, 50 do movimento diário médio) ou Uma parada de tempo (por exemplo, sair após 3 dias) Eu não sugiro Usando um valor fixo em dólares, porque os mercados são muito diferentes. Por exemplo, o gás natural muda uma média de alguns milhares de dólares por dia por contrato, no entanto, os Eurodólares mudam uma média de algumas centenas de dólares por dia por contrato. Você precisa equilibrar e normalizar essa diferença ao desenvolver um sistema comercial e testá-lo em diferentes mercados. That8217s por que você sempre deve usar porcentagens para paradas e metas de lucro (por exemplo, 1 parada) ou uma parada de volatilidade em vez de uma quantidade fixa em dólares. Um intervalo de tempo deixa você sair de um comércio se não estiver se movendo em nenhuma direção, liberando seu capital para outros negócios. Passo 4: Avalie o seu sistema O primeiro valor a procurar é o lucro líquido. Obviamente, você quer que seu sistema gere ganhos. Mas don8217t seja frustrado quando, durante a fase de desenvolvimento, seu sistema comercial mostra uma perda, tente reverter seus sinais de entrada. No nosso site, rockwelltrading, você já aprendeu que a negociação é um jogo de soma zero: então, se você estiver indo muito em um certo nível de preço, e você perderá, então tente ir em vez disso. Muitas vezes, esta é a maneira mais fácil de transformar um sistema perdedor em um vencedor. A próxima figura que você deseja observar é o lucro médio por comércio. Certifique-se de que este número é maior do que o deslizamento e as comissões, e isso faz com que o seu negócio valha a pena. O comércio é tudo sobre risco e recompensa, e você quer ter certeza de obter uma recompensa decente pelo seu risco. Dê uma olhada no fator de lucro (perda bruta de lucro bruto). Isso lhe dirá quantos dólares você provavelmente ganhará por cada dólar que você perder. Quanto maior o fator lucro, melhor o sistema. Um sistema deve ter um fator de lucro de 1,5 ou mais, mas observe quando você vê fatores de lucro acima de 3.0, porque pode ser que você otimize demais o sistema. Aqui estão algumas características mais que você pode querer considerar, além do lucro líquido de um sistema: muitos sistemas de negociação rentáveis ​​conseguem um lucro líquido agradável com uma porcentagem de vitoria bastante pequena, às vezes até abaixo de 30. Estes sistemas seguem o princípio 8220Cuem suas perdas baixas e deixe Seus lucros são executados8221. No entanto, você precisa decidir se você pode suportar 7 perdedores e apenas 3 vencedores em 10 negociações. Se você quer ser 8220right8221 na maioria das vezes, então você deve escolher um sistema com uma alta porcentagem vencedora. Número de negociações por mês Você precisa de ação diária Se quiser ver algo acontecendo todos os dias, você deve escolher um sistema de negociação com um número elevado de negócios por mês. Muitos sistemas de negociação rentáveis ​​geram apenas 2-3 negócios por mês, mas se você não é paciente o suficiente para esperar, então você deve selecionar um sistema com maior freqüência de negociação. Tempo médio no comércio Algumas pessoas ficam realmente nervosas quando estão no comércio. Ouvi falar de pessoas que podem até dormir à noite quando têm uma posição aberta. Se isso acontecer, então você deve se certificar de que o tempo médio em uma negociação é o mais curto possível. Você pode querer escolher um sistema que não ocupe nenhuma posição durante a noite. Um comerciante famoso disse uma vez: 8220Se quiser que seu sistema dobre ou triplicar sua conta, você deve esperar uma redução de até 30 no seu caminho para a negociação de riquezas.8221 Nem todo comerciante pode suportar uma redução de 30. Olhe para a redução máxima do sistema produzido até o momento e dobre-o. Se você suportar essa redução, então você encontrou o sistema certo. Por que duplicar Lembre-se: sua pior retirada está sempre à sua frente. A maioria das perdas consecutivas O montante da maior parte das perdas consecutivas tem um enorme impacto na sua negociação, especialmente quando você está usando certos tipos de técnicas de gerenciamento de dinheiro. Cinco ou seis perdas consecutivas podem causar muitos problemas ao usar uma gestão de dinheiro agressiva. Além disso, este número irá ajudá-lo a determinar se você tem disciplina suficiente para trocar o sistema: você ainda trocará o sistema depois de ter experimentado 10 perdas seguidas. It8217s não é incomum para um sistema de negociação rentável ter 10-12 perdas em um linha. Etapa 5: Melhorando seu sistema Há uma diferença entre 8220improving8221 e 8220curve-fitting8221 um sistema. Você pode melhorar o seu sistema testando métodos de saída diferentes: se você estiver usando uma parada fixa, tente uma parada posterior. Adicione uma parada de tempo e avalie os resultados novamente. Don8217t olha apenas o lucro líquido olhar também no fator de lucro, lucro médio por comércio e redução máxima. Muitas vezes você verá que o lucro líquido diminui ligeiramente quando você adiciona paradas diferentes, mas os outros números podem melhorar dramaticamente. Don8217t cair na armadilha de otimização excessiva: você pode eliminar quase todos os perdedores, adicionando regras suficientes. Exemplo: se você ver que, às terças, você teve mais perdedores do que nos outros dias da semana, você pode ficar tentado a adicionar um 8220filter8221 que impede que seu sistema entre em terças às terças. Em seguida, você descobriu que, em janeiro, você teve resultados muito pior do que em outros meses, então você adiciona um filtro que entra em negociações apenas a partir de fevereiro de dezembro. Você adiciona mais e mais filtros para evitar perdas e, eventualmente, você acaba com uma regra de negociação que vi recentemente: IF FVE gt -1 e Regressão Slope (Close. 35) Close.35 100 gt -.35 E Regression Slope (Close 35) Close.35 100 lt .4 E Slope de Regressão (Close. 70) Close.70 100 gt -.4 E Slope de Regressão (Close. 70) Close.70 100 lt .4 E Slope de Regressão (Close. 170) Fechar .170 100 gt -.2 E MACD Diff (Close. 12. 26. 9) gt -.003 E não terça-feira e não DiaOfMon 12 e não Mês Agosto e Hora gt 9:30 8230 Embora você eliminou todas as possibilidades de perda (em O passado) e este sistema comercial agora está produzindo lucros fantásticos, é muito improvável que ele continue a fazê-lo quando ele atinge a realidade. O desenvolvimento de um sistema comercial pode ser complicado, mas isso não é tão complicado quanto muitos vendedores o fazem pensar. O objetivo deste eBook é dar uma visão geral sobre as diferentes etapas do desenvolvimento do sistema de negociação. Certifique-se de aplicar o 822010 Power Principles of Successful Trading Systems8221 ao desenvolver e avaliar um sistema de negociação: rockwelltradingtradingsystemstep2.htm pela Rockwell Trading, Inc A re-transmissão ou reprodução de qualquer parte deste material é estritamente proibida sem o prévio consentimento por escrito da Rockwell Trading , Inc. Inscreva-se e conecte um processo passo a passo para desenvolver uma estratégia de negociação consistentemente rentável Sua estratégia de negociação atual sopra tempo para procurar uma nova. Isso é o que muitos comerciantes pensam quando não estão vendo resultados consistentemente rentáveis. O que você provavelmente não percebe é que você tem todas as ferramentas é apenas uma questão de ajuste fino. Neste artigo, compartilharei com você uma abordagem passo-a-passo para criar e afinar uma estratégia de negociação personalizada adequada à sua personalidade. Se você desenvolveu um plano ou está trabalhando atualmente em um, este processo pode ajudá-lo a descobrir as áreas específicas que precisam de ajuste fino. Vamos começar As peças de um plano de negociação ganhador Sua estratégia de negociação deve caber com o seu plano de negociação, como um baseball se encaixa em uma luva de coletores, confortavelmente. Você pode estar se perguntando qual é a diferença entre um plano de negociação e uma estratégia de negociação em primeiro lugar. Seu plano de negociação é o seu plano de negócios e sua estratégia de negociação é uma parte do seu plano de negociação. Eu dividir o plano de negociação em duas partes. Seção 1: Ideologia do mercado Incluído neste plano devem ser seus objetivos específicos, talvez uma citação motivadora que atue como sua inspiração e sua ideologia para os mercados. Esta seção do seu plano é importante porque dá sua direção e orientação, o que é especialmente útil durante os tempos difíceis (como haverá alguns). Seção 2: Estratégia de negociação Esta é a seção que abordaremos hoje. Se você não completou a seção 1, você pode ler sobre o desenvolvimento de metas comerciais e sua importância na minha publicação Começando. Uma estratégia de negociação vencedora deve ser incrivelmente detalhada. Todos os resultados possíveis devem ser pensados ​​e contabilizados para ter sucesso. Muitas vezes, uma vez que um comerciante coloca um comércio, seu plano e objetividade sai pela janela. Como diz o ditado, a sorte favorece o preparado. Então, tome o tempo para desenvolver sua estratégia antes de fazer esse primeiro comércio ao vivo. Esboço de uma estratégia de negociação ganhadora Um plano de negociação pode conter múltiplas estratégias, mas recomendo primeiro passar pelo processo de desenvolvimento completo e afinar uma estratégia antes de passar para um segundo. Depois de ter sua primeira estratégia até o ponto em que você pode visualizar as configurações em seu sono e entrar em seus negócios sem hesitação, você está pronto para criar estratégias adicionais. Defina seus limites de risco no momento em que você abrir sua conta de negociação: Perda máxima diária: quanto você está disposto a perder em um dia antes de parar de negociar (Regra geral: não mais do que 5 de seu capital comercial) Perda Máxima por Comércio: Quanto você se arrisca a arriscar em cada comércio (Regra do polegar: 1 do seu capital de negociação total) Especifique os mercados e os horários do dia em que você trocará: Escolha um mercado: o mercado e o veículo comercial se encaixam em seus objetivos e personalidade. Sempre um mercado aberto em algum lugar, os melhores comerciantes se concentram em alguns momentos específicos e específicos para trocá-los. Existem outros veículos além das ações ordinárias, Opções, Futuros e Forex. O que funciona para um comerciante pode não funcionar para você e vice-versa. Escolha um horário: o que a sua agenda permite para o tempo de negociação A integração da negociação em sua agenda já agitada provavelmente significa incorporar trabalho, família e recreação. Quando começar pela primeira vez, recomendo manter o prazo maior de um gráfico diário em vez de saltar para o dia de negociação. Isso ocorre porque os movimentos demoram mais para se desenvolver. Você pode construir uma estratégia e sua paciência ao mesmo tempo. Lembre-se, a velocidade não equivale necessariamente a mais lucros. Na maioria dos casos, são os prazos maiores que pagam as maiores recompensas. Escolha uma metodologia Sua metodologia é apenas uma pequena peça de um sistema de negociação vencedor. O sucesso resulta da execução perfeita. Ao pesquisar através de vários indicadores, estudos de análise técnica e critérios de análise fundamentais, lembre-se de K. I.S. S 8211 mantê-lo simples estúpido. Escolhendo um indicador: Comece com o preço e o volume Abra sua plataforma de negociação e remova todos os indicadores da tela. Na verdade, remova tudo, exceto um castiçal ou gráfico de barras do mercado em que você selecionou para negociar. Assista a ação de preço e estude os padrões de volume por duas semanas. Imprima gráficos diários e identifique os pontos de inflexão. Ou seja, pontos quando o mercado começa a se mover. Volte e procure por tendências de volume e formas semelhantes de castiçal ou barra que ocorrem repetidamente. Uma vez que você identificou uma série de padrões similares, você pode apresentar e indicar que ajuda a filtrar os movimentos falsos e ajudar a identificar as melhores entradas. Minha própria estratégia de negociação Os recuos de Fibonacci, os recursos internos do mercado e os gráficos de candelabros são as três ferramentas que constituem a base da minha própria metodologia. Desenvolva uma estrutura de regras de negociação Aqui estão alguns exemplos de regras comerciais gerais que eu uso: 1. Planeje seu comércio e troque seu plano. 2. Mantenha as coisas simples. 3. Apenas faça trocas quando estiver em um estado calmo, legal e coletado. NÃO troque se não neste estado de espírito. 4. Seja seletivo com seus negócios 5. Não busque negócios. 6. Não compre altos, não venda baixas. 7. Nunca deixe um grande vencedor tornar-se um perdedor. 8. Se o mercado não atua como inicialmente antecipado, saia. 9. Nunca adicione uma posição perdedora. 10. Compreender a psicologia do comportamento humano é mais importante do que a compreensão da economia. 11. Você mesmo é responsabilizado por todos os negócios. 12. A atitude influencia o comportamento, então mantenha uma atitude positiva. 13. Mantenha as opiniões vagamente. 14. Não habite em negócios passados. 15. Esteja preparado para se adaptar à medida que as condições do mercado variam. Estabeleça seu tamanho de posição Se os mercados de contratos comerciais, como opções e futuros, comecem com um contrato. No entanto, uma vez que você desenvolve uma sensação para os mercados, será mais benéfico mudar para dois. Isso ocorre porque você agora tem a capacidade de dimensionar o que pode melhorar drasticamente seus retornos. Se negociar estoque, use a seguinte equação para determinar quantas ações comprar. Cálculo da posição da ação: risco por parada comercial Por exemplo, se seu risco por negociação for definido como 100 e você planeja colocar uma parada 5 no comércio, você pode comprar 20 ações (100 5 20). Coisas a serem contabilizadas antes de colocar CADA COMÉRCIO: Definido Entrada Definida Parar Objetivo de lucro definido Mãos abaixo esta é a parte mais importante da sua estratégia, definir a sua entrada, parar e alvo antes de colocar o comércio irá mantê-lo objetivo e Pensando claramente à medida que o comércio começa a se desenrolar. Cálculos para ajudar a ajustar sua estratégia de negociação Uma vez que você colocou alguns negócios com sua estratégia, você pode começar a analisar os dados. Uma conta de comércio de papel é uma ótima maneira de ajustar e ajustar, mas mudar para uma conta de negociação ao vivo MUDARÁ seus resultados (isso pode ser bom ou ruim). Quanto mais dados, melhor, em geral, coloque pelo menos 100 negociações com sua configuração específica antes de analisar os dados. Use esses cálculos para ajudar a analisar seus dados: Ganhando e Perdendo: de Vencedores Total de Negociações Perdendo 100 8211 Vencedor de média. Montante de WL: Soma de Trades rentáveisTotal de Operações vencedoras Soma de Perda de TradesTotal of Pering Trades Avg. WL Hold Time: quanto tempo você permanece em um vencedor versus um perdedor, encontre o ponto positivo. RewardRisk Ratio: Avg. W Média. L (Quanto seus vencedores estão batendo seus perdedores) Compensação de virada redonda (W x Méd. W) (L x Méd. L) (O valor médio que você pode esperar para ganhar (ou solto) por troca. Dicas de manutenção de registros: Acompanhe sua perda de lucro, comissão, vencedores e perdedores diários, lucros semanais e configurações de comércio individuais. Isso ajudará você a detectar tendências em sua negociação e ajustar ainda mais. Na minha postagem Idéias para Construir Seu Jornal de Negociação Pessoal Eu descrevo alguns Mais maneiras de tornar este processo mais fácil. Ferramentas para ajustar a sua estratégia de negociação periódicos de negociação de periódicos As melhores planilhas de negociação ao redor. Estoque Tickr Uma ótima ferramenta baseada na web para análise detalhada. FinViz Meu visualizador de ações favorito. Jing Faz a captura de capturas de tela uma brisa. Seja bem sucedido, você deve se concentrar na negociação de forma eficaz e não no lucro. Faça sua pesquisa e depois aja. Use esta abordagem passo a passo e as ferramentas acima para orientá-lo no desenvolvimento de uma estratégia que seja consistentemente rentável ao longo do tempo. S Inscreva-se e Conecte-se Inscreva-se na nossa Newsletter