Bollinger Band. BREAKING Down Bollinger Band. Bollinger Bands são uma técnica de análise técnica altamente popular Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a banda superior, mais overbought do mercado, e quanto mais próximos os preços se deslocam para a banda inferior, mais oversold O mercado John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir quando se utiliza as bandas como um sistema de negociação. O aperto Squeeze. The é o conceito central de Bandas Bollinger Quando as bandas se aproximam, constringindo a média móvel, é chamado um aperto Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade futura e possíveis oportunidades de negociação Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movimentarem, maior será a probabilidade de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade De sair de um comércio No entanto, estas condições não são sinais de negociação As faixas não dão qualquer indicação quando a mudança pode ter lugar ou que o preço de direção poderia mover. Aproximadamente 90 de ação de preço ocorre entre as duas bandas Qualquer breakout acima ou abaixo das faixas é um evento importante A fuga não é um sinal de negociação O erro que a maioria das pessoas fazem é acreditar que esse preço bater ou exceder uma das bandas é um sinal para comprar Ou vender Breakouts não fornecem nenhuma pista quanto à direção e extensão do movimento de preços futuro. Não um Standalone System. Bollinger Bands não são um sistema de comércio autônomo Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes com informações sobre a volatilidade dos preços John Bollinger sugere usá-los com Dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais de mercado mais diretos Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados Algumas de suas técnicas técnicas favoráveis estão movendo a convergência de divergência média MACD, volume de equilíbrio e índice de força relativa RSI . A linha inferior é que Bollinger Bands são projetados para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso Na década de 1980, John Bollinger, um técnico de longa data dos mercados, desenvolveu a técnica de usar uma média móvel com duas bandas comerciais acima e abaixo dele. Ao contrário de um cálculo percentual a partir de uma média móvel normal, Bollinger Bands simplesmente adicionar e subtrair um cálculo de desvio padrão. Desvio padrão é uma fórmula matemática que mede a volatilidade mostrando como o preço da ação pode variar de seu valor verdadeiro Medindo a volatilidade dos preços, Bandas Bollinger ajustar-se às condições de mercado Isso é o que os torna tão acessível Para os comerciantes eles podem encontrar quase todos os dados de preços necessários entre as duas bandas Leia mais para descobrir como funciona este indicador, e como você pode aplicá-lo à sua negociação Para mais sobre a volatilidade, consulte Dicas para investidores em mercados voláteis. Bollinger Banda Bandas Bollinger consistem de uma linha central e duas bandas de canais de preços acima e abaixo dele A linha central é uma média móvel exponencial os canais de preços são t Ele desvios padrão do estoque que está sendo estudado As faixas irão expandir e contrair como a ação de preço de uma questão torna-se expansão volátil ou torna-se ligada em uma contração apertada de padrão de negociação Saiba mais sobre a diferença entre médias simples e exponenciais, Para ver melhor a tendência, os comerciantes usam a média móvel para filtrar a ação de preço. Desta forma, os comerciantes podem coletar informações importantes sobre como o mercado está negociando Por exemplo, após uma alta ou queda acentuada na tendência, o mercado pode consolidar a negociação de forma restrita e atravessando acima e abaixo da média móvel. Para melhor monitorar esse comportamento, os traders usam os canais de preços, que englobam a atividade de negociação em torno A tendência. Sabemos que os mercados de comércio erraticamente em uma base diária, embora eles ainda estão negociando em uma tendência de alta ou tendência de baixa Técnicos usam movi Ng médias com suporte e linhas de resistência para antecipar a ação de preço de um estoque resistência superior e linhas de suporte inferiores são primeiro desenhado e, em seguida, extrapolado para formar canais dentro do qual o comerciante espera que os preços sejam contidos Alguns comerciantes desenhar linhas retas conectando topos ou fundos de Os preços para identificar os extremos de preços superiores ou inferiores, respectivamente, e depois adicionar linhas paralelas para definir o canal dentro do qual os preços devem mover-se Enquanto os preços não sair deste canal, o comerciante pode estar razoavelmente confiante de que os preços estão se movendo como Quando os preços das ações continuamente tocam a faixa de Bollinger superior, os preços são pensados para ser overbought inversamente, quando eles continuamente tocar a faixa inferior, os preços são pensados para ser oversold desencadeando um sinal de compra. Quando usar Bandas Bollinger, designar o superior e inferior Bandas como alvos de preço Se o preço deflecte fora da faixa inferior e cruza acima da média de 20 dias a linha média, a banda superior c Omeses para representar a meta de preço superior Em uma forte tendência de alta, os preços costumam flutuar entre a faixa superior ea média móvel de 20 dias Quando isso acontece, um cruzamento abaixo da média móvel de 20 dias adverte de uma tendência de reversão para a desvantagem. Avaliando a direção de um ativo e lucrando com ele, ver preços de ações com Trendlines. A pesquisa feita pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vacâncias de trabalho Ele coleta dados de empregadores. A quantidade máxima de dinheiro os Estados Unidos podem emprestar O O teto da dívida foi criado sob a segunda lei da ligação da liberdade. A taxa de interesse em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos na reserva federal a uma outra instituição do depository. 1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um dado índice do mercado ou de segurança Volatility pode ou Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Ers para qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau of Labor EUA. Bollinger Bands Features. Trading bandas, que são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope, são a ação dos preços perto das bordas Do envelope que estamos interessados em Eles são um dos conceitos mais poderosos disponíveis para o investidor de base tecnológica, mas eles não, como comumente se acredita, dar absolutos comprar e vender sinais com base no preço tocar as bandas O que eles fazem é responder A questão perene de saber se os preços são altos ou baixos em uma base relativa Armado com esta informação, um investidor inteligente pode tomar decisões de compra e venda usando indicadores para confirmar a ação de preço. Mas antes de começar, precisamos de uma definição do que estamos lidando Com as bandas de negociação são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope É a ação dos preços perto das bordas do envelope que estamos particularmente interessados em O mais cedo refe Rence to bandas de negociação que eu vim através de literatura técnica está em The Profit Magic of Stock Transaction Timing autor abordagem JM Hurst envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno de preço para auxiliar na identificação do ciclo. Figura 1 mostra um exemplo desta técnica Nota em particular O uso de envelopes diferentes para ciclos de diferentes comprimentos. O próximo grande desenvolvimento na idéia de bandas comerciais veio em meados do final dos anos 1970, como o conceito de deslocamento de uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma porcentagem fixa Para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem que ainda é empregada por muitos Um bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno do Dow Jones Industrial Average DJIA A média utilizada é uma média móvel simples de 21 dias O Bandas são deslocadas para cima e para baixo por 4. O procedimento para criar um tal gráfico é simples Primeiro, calcular e traçar a média desejada Em seguida, calcule a banda superior por mult Ipipando a média em 1 mais o percentual escolhido 1 0 04 1 04 Em seguida, calcule a banda inferior multiplicando a média pela diferença entre 1 ea porcentagem escolhida 1 - 0 04 0 96 Finalmente, trace as duas bandas Para o DJIA, Duas médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as porcentagens mais populares estão na faixa de 3 5 a 4 0. A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin da Bomar Securities que, ao tentar encontrar alguma maneira de ter o Mercado ajustou as larguras de banda ao invés da abordagem intuitiva ou de escolha aleatória usada antes, sugeriu que as faixas sejam construídas para conter uma porcentagem fixa dos dados durante o ano passado A Figura 3 retrata essa abordagem poderosa e ainda muito útil Ele preso aos 21 Dia e sugeriu que as bandas deveriam conter 85 dos dados. Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo em 2 bandas Bomar foram o resultado A largura das bandas é diferente para as bandas superior e inferior Em um movimento de touro sustentado , A faixa superior wid O inverso é válido em um mercado de urso Não só a largura de banda total muda ao longo do tempo, o deslocamento em torno da média também muda. Permitindo que o mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que Dizendo ao mercado o que fazer No final da década de 1970, ao negociar warrants e opções e no início dos anos 1980, quando a negociação de opções de índice começou, eu me concentrei na volatilidade como a variável-chave para a volatilidade, então, voltei a criar minha própria abordagem para Bandas de negociação Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar desvio padrão como o método pelo qual definir a largura de banda I tornou-se especialmente interessado em desvio padrão por causa de sua sensibilidade a desvios extremos Como resultado, Bollinger Bandes são extremamente rápidos para reagir a grandes movimentos No mercado. Na Figura 5, Bandas de Bollinger são traçadas dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 dias. Os dados usados para calcular o padrão de São os mesmos dados usados para a média móvel simples. Essencialmente, você está usando os desvios padrão em movimento para traçar bandas em torno de uma média móvel. O período de tempo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência de médio prazo. Muitas reversões ocorrem perto das faixas e que a média fornece o apoio e a resistência em muitos casos. Há um grande valor em considerar medidas diferentes do preço O preço típico, fim baixo elevado 3, é uma tal medida que eu encontrei para ser útil O ponderado Próximo, alto baixo fechar próximo 4, é outro Para manter a clareza, vou limitar a minha discussão de bandas de negociação para o uso de preços de fechamento para a construção de bandas Meu foco principal está no termo intermediário, mas aplicações de curto e longo prazo Trabalhar tão bem Centrando-se na tendência intermediária dá um recurso para as arenas de curto e longo prazo para referência, um conceito inestimável. Para o mercado de ações e ações individuais de um período de 20 dias é otimista Al para o cálculo de Bollinger Bands É descritivo da tendência de médio prazo e alcançou ampla aceitação A tendência de curto prazo parece bem servida pelos cálculos de 10 dias ea tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média que é selecionada Deve ser descritivo do período de tempo escolhido Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que o que se mostra mais útil para crossover compra e vende A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que fornece suporte para a correção do primeiro movimento Up off a bottom Se a média é penetrada pela correção, então a média é muito curta Se, por sua vez, a correção fica aquém da média, então a média é muito longa Uma média que é corretamente escolhido irá fornecer apoio muito mais frequentemente Do que está quebrado Veja a Figura 6.Bollinger Bandas podem ser aplicadas a praticamente qualquer mercado ou segurança Para todos os mercados e questões, eu usaria um período de cálculo de 20 dias como um ponto de partida e só vaguear de Quando as circunstâncias me obrigam a fazê-lo Como você alongar o número de períodos envolvidos, você precisa aumentar o número de desvios padrão empregados Em 50 períodos, dois e um décimo desvios-padrão são uma boa seleção, enquanto em 10 períodos um e um Nove décimos fazem o trabalho muito bem. 50 períodos com 2 1 desvio padrão. 10 períodos com 1 9 desvio padrão. Banda média 50 dias SMA 2 1 s Banda média 50 dias SMA Baixa faixa 50 dias SMA - 2 1 s. Banda média SMA de 10 dias 10 Banda média SMA de 10 dias Banda inferior SMA de 10 dias S 9 Na maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial, todos parecem responder às Bandas de Bollinger especificadas corretamente Eu as usei Em dados mensais e trimestrais, e sei que muitos comerciantes aplicá-los em uma base intraday. Tags das bandas superior e inferior Bandas de negociação responder à pergunta se os preços são altos ou baixos em uma base relativa O assunto realmente centra-se na frase uma base relativa Bandas de negociação não dão absoluto comprar e vender sinais simplesmente por havi Alguns trabalhos mais antigos afirmaram que o desvio de uma tendência, medido pelo desvio padrão de uma média móvel, foi usado para determinar estados extremos de sobrecompra e sobrevenda. Mas eu recomendo o uso De bandas de negociação como a geração de comprar, vender e sinais de continuação através da comparação de um indicador adicional para a ação de preço dentro das bandas. Se etiquetas de preço da banda superior e indicador de ação confirma, não vender sinal é gerado Por outro lado , Se as etiquetas de preço da faixa superior e indicador de ação não confirma que é, diverge temos um sinal de venda A primeira situação não é um sinal de venda em vez disso, é um sinal de continuação se um sinal de compra estava em vigor. É também possível Para gerar sinais da ação do preço dentro das faixas sozinho Uma formação superior da carta formada fora das faixas seguidas por uma segunda parte superior dentro das faixas constitui um sinal da venda Não há nenhuma exigência Para a posição do segundo topo em relação ao primeiro topo, apenas em relação às bandas Isso muitas vezes ajuda a manchar topos onde o segundo impulso vai para um novo valor nominal. Claro, o inverso é verdadeiro para lbs. Percent bb and Bandwidth Um indicador derivado De Bollinger Bands que eu chamo b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usado para stochastics O indicador b diz-nos onde estamos dentro das bandas Ao contrário stochastics, que são delimitados por 0 e 100, b pode assumir valores negativos E os valores acima de 100 quando os preços estão fora das bandas Em 100 estamos na faixa superior, em 0 estamos na faixa inferior Acima de 100 estamos acima das bandas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da banda inferior. close - faixa inferior Em uma grande pressão para baixo, suponha que chegamos a -20 para b e 35 para índice de força relativa RSI No próximo empurrar para baixo para níveis de preços ligeiramente inferiores após um Rally, b cai para 10, enquanto RSI Pára em 40 Nós começ um sinal de compra causado pela ação do preço dentro das faixas A primeira baixa veio fora das faixas, quando a segunda baixa foi feita dentro das faixas O sinal da compra é confirmado por RSI, porque não fêz uma baixa nova, Dando-nos assim um sinal confirmado da compra. Faixa superior - faixa mais baixa. As bandas e os indicadores de tráfego são ambas as ferramentas boas, mas quando são combinadas, a aproximação resultante aos mercados torna-se poderosa A largura de faixa, um outro indicador derivado das faixas de Bollinger, É a largura das faixas expressa como uma percentagem da média móvel Quando as bandas estreitam drasticamente, uma forte expansão na volatilidade geralmente ocorre num futuro muito próximo Por exemplo, uma queda na largura de banda abaixo de 2 para o Standard Poor s 500 tem Levou a movimentos espetaculares O mercado mais frequentemente começa na direção errada depois que as faixas apertar antes de realmente começar em curso, de que janeiro de 1991 é um bom exemplo. Evitar Multicolinearidade Uma regra fundamental para o sucesso L uso de análise técnica requer evitar multicolinearidade entre indicadores multicolinearidade é simplesmente a contagem múltipla da mesma informação O uso de quatro indicadores diferentes todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar uns aos outros é um exemplo perfeito. Assim, um indicador derivado do fechamento Os preços, outro do volume e o último da faixa de preço forneceria um grupo útil de indicadores Mas combinando RSI, divergência média móvel de convergência MACD ea taxa de mudança supondo que todos eram derivados de preços de fechamento e usou intervalos de tempo similares não iria Aqui, Três indicadores para usar com bandas para gerar compra e vende sem correr em problemas Em meio a indicadores derivados de preço sozinho, RSI é uma boa escolha Fechando preços e volume se combinam para produzir volume de balanço, uma outra boa escolha Finalmente, a faixa de preço e volume combinam para Produzir dinheiro fluxo, novamente uma boa escolha Nenhum é muito alto colinear e, assim, juntos combinam para um bom grupo De ferramentas técnicas Muitos outros poderiam ter sido escolhidos, bem MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Índice de Canal de Mercadoria CCI foi uma escolha precoce para usar com as bandas, mas como se viu, era um pobre, como Ele tende a ser colinear com as próprias bandas em determinados quadros de tempo A linha inferior é comparar a ação de preço dentro das faixas para a ação de um indicador que você conhece bem Para a confirmação de sinais, você pode então comparar a ação de outro indicador, Porque não é colinear com o primeiro. As bandas de Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicadas em 1983 foram desenvolvidas em um esforço para criar bandas de comércio fully-adaptive As seguintes réguas que cobrem o uso de Bollinger Bands foram recolhidas do Perguntas que os usuários fizeram com mais freqüência e nossa experiência de mais de 25 anos com Bandas Bollinger. Bollinger Bands fornecem uma definição relativa de alta e baixa Por definição, o preço é alto na banda superior e baixo na faixa inferior. Ative a definição pode ser usada para comparar a ação do preço ea ação do indicador para chegar a decisões de compra e de venda rigorosas. Os indicadores apropriados podem ser derivados do momentum, do volume, do sentimento, do interesse aberto, dos dados do inter-mercado etc. Se mais de um indicador for usado Os indicadores não devem estar diretamente relacionados uns com os outros Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um indicador de volume com sucesso, mas dois indicadores de momento não são melhores do que um. Bandas de Bollinger podem ser usadas no reconhecimento de padrões para definir esclarecer padrões de preços puros como M Tops e fundos W, mudanças de impulso, etc. Tags das bandas são apenas isso, tags não sinais Uma tag da banda Bollinger superior NÃO é em-e-de-si um sinal de venda Uma tag da banda Bollinger inferior NÃO está em - e-de-si um sinal de compra. No mercado de tendências de preços pode, e não, anda até a banda Bollinger superior e para baixo a Bollinger Band. Closes inferior fora das Bandas Bollinger são inicialmente sinais de continuação, S os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e cálculos de desvio padrão, e dois desvios padrão para a largura das bandas são apenas que, padrões Os parâmetros reais necessários para uma determinada tarefa de mercado Pode ser diferente. A média desdobrada como a Banda de Bollinger média não deve ser a melhor para crossovers Em vez disso, deve ser descritivo da tendência de médio prazo. Para contenção de preço consistente Se a média é alongada o número de desvios padrão precisa ser Da mesma forma, se a média for encurtada, o número de desvios-padrão deve ser reduzido de 2 em 20 períodos para 1 9 em 10 períodos. As Bandas Tradicionais de Bollinger são baseadas em uma simples mudança Média Isso ocorre porque uma média simples é usada no cálculo do desvio padrão e nós desejamos ser logicamente consistentes. As Bandas Exponenciais de Bollinger eliminam mudanças súbitas Na largura das faixas causadas por grandes mudanças de preços saindo do verso da janela de cálculo As médias exponenciais devem ser usadas para AMBOS a banda média e no cálculo do desvio padrão. Não faça nenhuma suposição estatística com base no uso do cálculo do desvio padrão em A construção das bandas A distribuição dos preços de segurança não é normal e o tamanho típico da amostra na maioria das implantações das Bandas de Bollinger é muito pequeno para significância estatística Na prática, tipicamente encontramos 90, e não 95, dos dados dentro das Bandas de Bollinger com o padrão Parâmetros. B nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger A posição dentro das faixas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics. B tem muitos usos entre os mais importantes são a identificação de divergências, o reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bands. Indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo Para fazer esta parcela 50-período ou mais Bollinger Bandas em Um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz quão grande as Bollinger Bands são A largura bruta é normalizada usando a banda média Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos Seu uso mais popular é Para identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de tendência changes. Bollinger Bands pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e bonds. Bollinger Bands pode ser usado em bares de qualquer Comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços em wo Rk. Bollinger Bandes não fornecem conselhos contínuos, em vez disso, ajudam a identificar configurações onde as probabilidades podem estar em seu favor. Uma nota de John Bollinger Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica, como Bandas Bollinger é ver o que as outras pessoas fazem com Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta a perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas Embora existam muitas maneiras de usar Bandas Bollinger, estas regras devem servir como um bom ponto de partida. Saiba mais sobre Bollinger Bands. To ver um webinar abrangendo estas 22 regras, clique em 22 Regras para usar Bollinger Bands. 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